Итоги сентября 2012 г

Опубликовано пн, 2012-10-01 15:28 пользователем yurikon

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы».

  1. MarketTime3. Трендовая система со своей задачей справилась – движение вверх собрала почти все и зафиксировала. Во второй половине месяца активность торговли была низкая, в некоторые дни сделок вообще не совершалось.
    В режиме лонг+шорт 1 контракт RI: +9 972 пунктов, +6,9%.
    Реальные торги: +31,6% с плечом 1 к 3 (+7,9% без плеча). 
  2. Dow Jones Trend Follower. Фаворит сентября, ударными темпами отыграла просадку и вышла в нескромный плюс. На портфеле из 2-х инструментов (RI и SI) за весь месяц показала только 3 убыточных дня!
    Статистика RI лонг+шорт: +17 163 пункта, 11,8%.
    Статистика SI лонг+шорт: +367 пунктов, +1,2%
    Реальные торги 1 контракт RI и 3 контракта SI: +70,2% c пиковым плечом 1 к 6 (+10% без плеча).
  3. Dynamic Fibo. Трендовая система с элементами паттернов. Памятуя о второй половине августа, в сентябре на этот счет была добавлена стратегия Dynamic Fibo Reversal – система со схожей логикой, но контртрендовыми входами.
    Статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI лонг+шорт: +7 165 пунктов, +4,9%.
    Статистика Dynamic Fibo 1 контракт SI лонг+шорт: -23 пункта, -0,07%.
    Статистика Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI лонг+шорт: -137 пунктов, -0,1%.
    Реальная статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI + 3 контракта SI + Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI: +2,1% с пиковым плечом 1 к 6, +0,3% без плеча.
    Столь сильное отличие реальных результатов от статистики связано с «не системным» убытком 21.09.2012 г. в 8% из-за технического сбоя, когда позиция не была закрыта в конце торговой сессии по сигналу системы и была перенесена через ночь.
  4. Action-Reaction. Данная паттерновая система "отдыхала" в сентябре. Всего было совершено 6 сделок.
    Статистика 1 контракт RI: -60 пунктов.
    Реальная статистика 1 контракт RI: -2.2% с плечом 1 к 3.

Статистику реальных торгов также можно смотреть ежедневно на сайте брокера Comon.ru.

Новые системы

С 1 октября в работу запускаются две новые системы: Dynamic Fibo Reversal и Elder`s Hole.

Dynamic Fibo Reversal – это контртрендовая система, которая эффективно работает на боковом рынке с ложными пробоями.

Параметры системы на 1 контракте RI за последний календарный год по 1.10.2012г.

За последний год доход системы составил 18,7% при просадке 2,7/ %.

Кривая капитала

Доход по месяцам

Elder`s Hole (логово дядюшки Элдера) - паттерновая система, основанная на классических индикаторах технического анализа и массовой психологии трейдеров новичков. Система эксплуатирует ситуации, в которых трейдеры совершают типичные ошибки, и зарабатывает на этом. Эффективна на трендовых рынках, имеет высокую точность попадания, малое количество сделок.

Параметры системы на 1 контракте RI за последний календарный год по 1.10.2012г.

За последний год доход системы составил 24,7% при просадке 3,2%.

Кривая капитала

Доход по месяцам

ЛЧИ 2012

Проект «Готовые торговые системы и роботы» участвует в конкурсе «Лучший частный инвестор 2012» под ником robot_yurikon. Торговля ведется по стратегиям, представленным на сайте www.yurikon.net, а также двум среднесрочным системам, которые в настоящее время проходят тестирование. Все сделки совершаются в автоматическом режиме.

Желаю всем участникам удачи и прибыльных сделок!