Итоги октября 2012 г

Опубликовано чт, 2012-11-01 18:16 пользователем yurikon

Вяло и кисло – так можно охарактеризовать торги октября. Деньги уходят с российского рынка, колебания акций сокращаются. Среднедневное колебание фьючерса на индекс РТС упало до 3 000 пунктов, что соответствует минимальной отметке за последний год. Надежда трейдеров только на одно – за периодом низкой волатильности всегда следует взрыв, и чем дольше длится «боковик», тем сильнее будет выход из него.

Индекс РТС -3%.
Фьючерс RI на индекс РТС -3,4%.

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайте.

  1. MarketTime3. Трендовая система держала удар почти до конца месяца. 24-25 октября сработало 4 стоп-лосса к ряду, что и дало основную просадку. Также была выявлена и исправлена ситуация, когда сигналы на вход в позицию приходили во время промежуточного клиринга и соответственно, не исполнялись.
    RI лонг+шорт 1 контракт RI: -3 697 пунктов, -2,5%.
    Реальные торги: -13,45% с плечом 1 к 3 (-3,36% без плеча). 


    Изменения. В систему добавлен фильтр, сокращающий число ложных входов на боковом рынке. Данный фильтр оставляет прибыль системы на том же уровне, но увеличивает размер средней сдлеки в 1.5 раза
  2. Dow Jones Trend Follower. Система работает на портфеле из 2-х инструментов (RI и SI). Месяц закрыла в символическом минусе и обыграла рынок.
    Статистика RI лонг+шорт: -229 пунктов, -0,16%.
    Статистика SI лонг+шорт: +194 пункта, +0,61%.
    Реальные торги 1 контракт RI и 3 контракта SI: -1,94% c пиковым плечом 1 к 6 (-0,4% без плеча).
  3. Dynamic Fibo. В октябре месяце на этом счете торговали две системы: DynFibo (паттерновый тренд) и DynFybo Reversal (паттерновый контртренд). Системы закрыли месяц в небольшом минусе и обыграли рынок.
    Статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI лонг+шорт: -570 пунктов,-0,4 %.
    Статистика Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI лонг+шорт: + 3 001 пунктов,+2% (всего 3 сделки).
    Реальная статистика Dynamic Fibo 1 контракт + Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI: -2% с пиковым плечом 1 к 6, -0,33% без плеча.
  4. Action-Reaction. Общий итог работы двух паттерновых систем: -1,9%. Все, что было заработано, растеряли в последние несколько торговых дней месяца.
    Action-Reaction 1 контракт RI:+1 500 пунктов, +1%.
    Elder`s Hole 1 контракт RI: -2 310 пунктов, -1.6%.
    Реальная статистика RI: -1,9% (-0,46% без плеча).

Статистику реальных торгов также можно смотреть ежедневно на сайте брокера Comon.ru.

Новые системы

С 1 ноября в работу запускается новая система - Classic Trend.

Classic Trend – классическая система, основанная на линейных трендах, с нетривиальным алгоритмом расчета. В системы предусмотрены уровни взятия прибыли, которые значительно снижают волатильность счета. Также в системе есть модуль контртренда, который совершает операции на отбой от уровней.

Система универсальная, основные инструменты для торговли: фьючерс РТС и рубль/доллар, также работает на голубых фишках и товарных рынках.

Параметры системы на 2 контрактах RI за последний календарный год по 06.11.2012г.

 

Кривая капитала

Помесячные доходы в пунктах с 2-х контрактов.

Подписка на все системы доступна на сайте в разделе "Готовые системы и роботы".

Удачных сделок!