Итоги ноября 2012 г

Начала нового тренда в ноябре мы не увидели. Внутридневная волатильность по-прежнему остается низкой, так же как и объем торгов. Ждем сезонного всплеска активности (уже с 1 ноября ждем) и конца света. Интересно будет понаблюдать – будет ли «бегство в качество» (покупка USD против других валют) накануне 22.12.2012. Если фундаментальные игроки не могут разогреть рынок, может хоть параноики это сделают.

Индекс РТС +0,4%.

Фьючерс RI на индекс РТС +0,8%.

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтewww.yurikon.net.

Рейтинг систем в ноябре

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайте.

1. MarketTime3. 
   RI лонг+шорт 1 контракт RI: +2 888 пунктов,+1,9%.
   Реальные торги: -1,8% с плечом 1 к 3 (-0,45% без плеча).
   24.11.2012 была пропущена сделка из-за сигнала в промклиринг. Баг отловлен и исправлен.
   Изменения. С 1 декабря изменены настройки системы – стоп-лосс увеличен с 0,5% до 1%. Данная мера направлена на снижение ложных входов в боковой фазе рынка. Также добавлены фильтры, запрещающие выход из позиции в первую минуту торгов и в первую минуту вечерней сессии.

    

2. Dow Jones Trend Follower. Система работает на портфеле из 2-х инструментов (RI и SI). Второй месяц подряд сохраняет капитал даже на боковом тренде. Специальный алгоритм входа в позицию позволяет работать практически с нулевым проскальзыванием!
   Статистика RI лонг+шорт: -260 пунктов, -0,2%.
   Статистика SI лонг+шорт: -21 пункта, -0,07%.
   Реальные торги 1 контракт RI и 3 контракта SI: -1,5% c пиковым плечом 1 к 6 (-0,2% без плеча).
   
3. Dynamic Fibo. В ноябре месяце на этом счете торговали две системы: DynFibo (паттерновый тренд) и DynFybo Reversal (паттерновый контртренд). Системы закрыли месяц в небольшом минусе и обыграли рынок.
   Статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI лонг+шорт:-710 пунктов,-0,47 %.
   Статистика Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI лонг+шорт: + 1 125 пунктов,+0,75% (всего 3 сделки).
   Реальная статистика Dynamic Fibo 1 контракт + Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI: -8,9% с пиковым плечом 1 к 6, -1,27% без плеча.
   

    

4. Action-Reaction и Elder`s Hole. Все, что заработала первая система – отдала обратно рынку вторая.
   Action-Reaction 1 контракт RI:+1 480 пунктов, +1%.
   Elder`s Hole 1 контракт RI:-1 360 пунктов, -0,9%.
   Реальная статистика RI: -5% (-0,7% без плеча).
   

    

5. Classic Trend. Данная система дебютировала в ноябре месяца и, как оказалось, очень успешно. Так как система поддерживает частичное закрытие позиции, то лимит у нее – 2 контракта RI и 4 контракта SI на счете в 25 000 рублей.
   • Результат на 1 контракт RI:+4600 пунктов (+3%).
   • Результат на 1 контракт RI: 600 пунктов (+2%).;
   • Реальные торги:+10,17% с плечом 1 к 7 (оценочно +1,5% без плеча).

   Начало торговли в рил-тайм 12 ноября 2012 года.

   

Статистику реальных торгов также можно смотреть ежедневно на сайте брокера Comon.ru.

Новые системы

С 1 ноября в работу запускается новая система - Classic Trend и ...

Wait a bit (wb) – среднесрочная трендовая система, скорректированная под фундаментальные факторы валютного рынка. Разработана специально для инструмента рубль/доллар на срочном рынке (SI). Имеет хорошие показатели на рынке нефти, золота, серебра и других товарных рынках на западных площадках (хлопок, зерно и пр.).

Параметры системы на 1 контракте SI за последний календарный год по 07.12.2012г.

Кривая капитала

Помесячные доходы в пунктах с 1 контрактa.

Подписка на все системы доступна на сайте в разделе "Готовые системы и роботы".

Удачных сделок!